Existuje mnoho rizík súvisiacich s bankovými úvermi, a to tak pre banky, ako aj pre tých, ktorí dostávajú pôžičky. Úzka analýza rizika v bankových úveroch vyžaduje pochopenie toho, čo znamená riziko.Riziko je koncept, ktorý označuje pravdepodobnosť určitých výsledkov - alebo ich neistotu - najmä existujúcu negatívnu hrozbu pri pokuse o dosiahnutie súčasného menového cieľa. Riziko bankových úverov môže zahŕňať: úverové riziko, riziko, že úver nebude vrátený včas alebo vôbec; riziko úrokových sadzieb, riziko, že úrokové sadzby z bankových úverov budú príliš nízke, aby získali banku dostatok peňazí; a riziko likvidity, riziko, že príliš veľa vkladov bude stiahnutých príliš rýchlo, takže banka bude mať krátku hotovosť.
Riziko a návratnosť
Väčšinu hospodárstva možno charakterizovať kompromisom medzi rizikom a návratnosťou. Existujú riziká spojené so všetkými činnosťami. "Riziko" tu znamená, že vaša investícia, váš čas, úsilie alebo peniaze budú plytvať skôr, než sa budú produktívne využívať. Riskujete, že klesáte zmrzlinový kužeľ vždy, keď ho máte v ruke, ak si to chcete takto zamyslieť. Všeobecne platí, že čím viac návratnosti má potenciál, tým je to riskantnejšie - ekonómovia to nazývajú inverzným vzťahom. Napríklad je relatívne ľahké získať spravodlivú návratnosť na pokladničnom účte, hoci miera návratnosti bude nižšia ako 5% ročne. Pokladničné poukážky sú spoľahlivé, ale nie vysoko ziskové. Avšak akciový trh je vozidlo s vyšším rizikom, ktoré môže dosiahnuť vyššiu návratnosť (približne 11 percent ročne sa považuje za historický nominálny výnos burzového trhu) alebo môže mať za následok straty. Rôzne investície budú dobré pre rôznych ľudí, ale s väčšinou investícií, dve veci, ktoré budú analyzované, sú riziká spojené s touto investíciou a potenciálny výnos tejto investície.
Rizikové a bankové úvery
Prvým bodom prevzatia rizika je získať šancu na väčšiu návratnosť a keď banky poskytujú pôžičky, podnikajú niekoľko druhov rizík v nádeji, že dosiahnu návratnosť. Teoreticky prinajmenšom banky zarábajú peniaze, keď kombinujú malé úsporné vklady fyzických osôb a dať tieto finančné prostriedky dohromady do pôžičiek, ktoré vypožičiavajú bonitným dlžníkom. Títo dlžníci splácajú viac úrokov, než banka platí vkladateľom, čím banka je zisková. Keď banka požičiava pôžičku, existuje niekoľko spôsobov, ktorými by mohol profitovať model na svojom tvári.
Bankové riziká
Keď bankár poskytne úver, preberá riziko, že dlžník spláca pôžičku späť (kreditné riziko) a tiež riziko, že vypožičané finančné prostriedky nebudú potrebné na vyplatenie výberov alebo na to, aby sa postarali o pravidelné bankové obchody, čím sa zabráni bankám (riziku likvidity). Okrem toho bankár vykonáva "úrokové riziko", ktoré je jemnejšie, ale stále prítomné. Úrokové riziko predstavuje možnosť, že banka nejako nesprávne ocenila úrokové sadzby úveru a vkladov, či už je to chyba banky alebo chyba neustále sa meniaceho trhu. Ak sa ukáže, že úverové platby nie sú dostatočne vysoké na pokrytie nákladov na vklady (alebo, ak zisk banky z úverov je nižší ako jej straty z vkladov), banka nebude zisková.
Riziká vkladateľa
Vkladatelia bánk majú svoje vlastné sady rizík. Väčšinou sa vkladateľ obáva kreditného rizika - ak banka zlyhá, vkladateľ sa pýta, či bude schopný získať späť peniaze, ktoré vložil. Vkladatelia však v skutočnosti nemajú porovnateľný počet rizík ako bankári, pretože existujú záruky. Väčšina bánk pravdepodobne neodmietne dať vkladateľom späť svoje vklady a FDIC poisťuje bankové vklady až do stanovenej sumy, takže toto riziko je pomerne nízke. Ostatné riziká, ktorým sa vkladatelia obávajú (ako napríklad riziko, že banky nebudú vyplácať úroky alebo nezaplatí dostatočne vysoké úrokové sadzby), sú náhodné v porovnaní s vrátením svojich vkladov.
Riziko dlžníka
Riziká sú relatívne voči každej osobe, takže nie je prekvapujúce, že dlžník má svoje vlastné sady rizík, o ktoré sa stará. Po prvé, dlžník dostal pôžičku z nejakého dôvodu a ak si požičala logicky, vypožičala tak, že výnosy z investície, ktorú použije na pôžičku, sú vyššie ako náklady na úver, čo ju v dlhodobom horizonte posúva. To znamená, že dlžník má riziko: riziko, že návratnosť investície bude príliš nízka a náklady na pôžičku príliš vysoké a jeho snaha o finančné zlyhanie. Ide o formu úrokového rizika. Dlžník čelí iným rizikám (napríklad kreditné riziko spojené s investíciou), ale tieto iné formy rizika odrážajú investíciu, a nie úver. Najväčším rizikom pre dlžníka je, že sa niečo pokazí s investíciou a nebude môcť splácať úver.
