Variant je široko používaná metrika na stanovenie rizika. Investori vypočítajú rozptyl očakávanej návratnosti na určenie relatívneho rizika rôznych investičných scenárov. Projektoví manažéri vypočítavajú rozdiely, aby zistili, či projekt prevýši rozpočet alebo je v rozvrhu. Existujú tri všeobecne akceptované spôsoby výpočtu rozptylu.
Variant založený na historických údajoch
Vypočítajte priemer množiny údajov vydelením súčtu dátových súborov počtom dátových bodov. V tomto príklade sú tri dátové body: n1, n2 a n3:
avg = (n1 + n2 + n3) / (3)
Vypočítajte rozdiel medzi každým dátovým bodom a priemerom množiny údajov:
diff 1 = (n1 - avg) diff 2 = (n2 - avg) diff 3 = (n3 - avg)
Naznačte každý rozdiel a dopočítajte rozdiely medzi štvorcami:
n1 - avg) ^ 2 + (n2 - avg) ^ 2 + (n3 - avg) ^ 2
Rozdeliť súčet rozdielov na štvorčekoch o počet údajov v súprave mínus 1:
n1 - avg) 2 + (n2 - avg) 2 + (n3 - avg) 2 / (3-1)
Variant založený na odchýlke-Covariance
Na vypočítanie kovariancie použite funkciu Excel Covariance.
Vypočítajte riziko, ktoré sa vyskytuje 5% času vynásobením štandardnej odchýlky 1,65.
Vypočítajte riziko, ktoré sa vyskytuje 5% času vynásobením štandardnej odchýlky 1,65.
Vypočítajte riziko, ktoré sa vyskytuje 1% času vynásobením štandardnej odchýlky o 2,33.
Varianty založené na metóde Monte Carla
Vyberte štatistickú distribúciu, ak chcete priblížiť faktory ovplyvňujúce váš súbor údajov. Ak napríklad vypočítate rozptyl rizika navrhovaného investičného scenára, vyberte rozdelenie, ktoré zodpovedá pozorovanému výkonu minulých investícií.
Použite počítačový program na generovanie 1 000 až 10 000 náhodných čísel zo zvolenej štatistickej distribúcie.
Graf vygenerovaných údajov ako funkciu pravdepodobnosti a vypočítať odchýlku výslednej distribúcie.
Tipy
-
Počítačové programy sú k dispozícii na pomoc pri výpočte variácie, kovariancie a Monte Carlo simulácií.
Výstraha
Vždy porovnávajte vypočítané štatistické údaje s aktuálnymi údajmi, ak je to možné, aby ste predišli nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu rozptylu.
